Optimierte Trend Trading Joined Jan 2008 Status: MathMaven 193 Beiträge Attached ist ein Screenshot aus meiner TopCat Software für die EURUSD stündlich für die letzten Tage. Hat ganz gut bekommen 500 Pips. In diesem Anzeigemodus sind die Balken grün eingefärbt, wo wir LONG und rot sind, wo wir KURZ sind. (In diesem Anzeigemodus sind die Balken grün eingefärbt. TopCat ist nur interessant für HI / LO so OP / CL nicht gezeigt TopCat steht für quotTrend Optimized Phase-Cyclic Analysis Traderquot und verwendet einige sehr ausgefallene DSP aus meiner Tage Gestaltung der Nimrod-Suchwasserradar Der Hauptfilter hat eine Glättung, die einer 40-bar-MA entspricht, jedoch mit einer Verzögerung von etwa 0,3 einer Stange, die mit ausgezeichneter Phasenlinearität gekoppelt ist, und ist die blaue Linie mit dem Entfernungsauslöser in Rot Markiert Eintritt / Ausstieg So in Trends, wir tun spektakulär gut, erfassen bis zu 85 der Trend. In choppy whipsaws der Radar-Clutter-Filter versucht, uns zu halten (im Screenshot sind dies die weißen Balken.) Attached Image (klicken Sie auf Vergrössern) Profil Beiträge der letzten Zeit anzeigen: Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren / löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen Das ist alles. Vor allem im Bereich der anspruchsvollen digitalen Signalverarbeitung. Ich habe verschiedene Gerüchte, dass 90 von allen Händlern verlieren Geld und andere Gerüchte, dass 90 von allen Geld gehandelt wird mit einer Art von MA (oder eine der verwirrenden Reihe von Indikatoren auf ihnen basiert). Ich frage mich, ob es eine Korrelation hier Joined Nov 2007 Status: Mitglied 1.142 Beiträge Sie können auch die lackierten Balken Indikator sowie Wenn es einen Coder um, vielleicht kann er diese Indikator ein wenig verbessern. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Joined Jul 2006 Status: Charts PA gt 3,250 Beiträge Keine Ahnung, wie sich das von einem Crossover unterscheidet. Anbringen einer lokalen einfachen JMA Crossover I-Kurve passend zu Ihrem Diagramm ähneln. Gerade weil Sie eine von 52 Wochen gefunden haben, die nette Zacken bilden, bildet es nicht eine Ausnahme zu, was Sie sagten: haben Sie verschiedene Gerüchte gehört, daß 90 aller Händler Geld und andere Gerüchte verlieren, dass 90 von allem Geld mit irgendeiner Art von MA gehandelt werden (oder Eine der verwirrenden Reihe von Indikatoren auf sie basiert). Ich frage mich nur, ob es eine Korrelation gibt. Beide Swing-Enden hatten reine Preis-Action-Setups, die wir eigentlich nur eine Chatsitzung auf diesem Paar hatten und die Schaukeln gestern bei J16 Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Optimized Trend Trading Ich möchte dir ein weiteres zeigen Mod, der interessant erscheint. Es ist eine Frucht wieder von schwarzen Schwan Diskussion mit Dragan 53. Dies ist eine Trend-Magie, sondern anstelle von CCI ich SSA. So kann ich eine Menge Verzögerung der SSA hinzufügen, um das Rekalkulationsphänomen so weit wie möglich zu minimieren. Auf der anderen Seite basiert die Trendmagie auf einem Langzeitoszillator. Die längere Verzögerung der SSA ist also nicht unpraktisch, sondern entspricht der Logik der Trendmagie. Dies ist eine weitere interessante Möglichkeit, die SSA als Trendfilter zu verwenden. In der Tat ist es verdammt einfach Ich benutze die Tudors-Version von Trend Magic als Träger. Ttrendmagic ist einfach einfach. Es berechnet nur einen (standardmäßig) 50-bar CCI und schaut, ob es über / unter Null ist. Dann addiert oder subtrahiert ein (standardmäßig) 5-bar ATR. Das ist alles. Aber es funktioniert wirklich well. quot So können Sie sehen. Bitte finden Sie die SSANormalize und ihre Bibliotheksdateien zuvor in diesem Thread. Sie müssen es ausführen. Forexfactory / zeigen. 68181amppage56 Dieses Mal verwende ich Verzögerung von 50 mit 50 Normalisierungsperioden. Sie können mit den Perioden zu spielen und reduzieren sie finden Sie interessante Ergebnisse. Es macht Spaß, es zu betrachten, weil es wie gleitender Durchschnitt aussieht, hat aber nichts damit zu tun. Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Mitglied seit Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Ich war neugierig, ob dieser Indikator Trend Magic SSA wird heute morgen neu zu streichen. Ich war froh zu sehen, dass es nicht neu streichen. Ich muss erwähnen, dass die ursprüngliche Trendmagie ein sehr guter Indikator für sich ist, soll der Mod etwas verbessern, das bereits gut ist. Auf der anderen Seite können Sie immer das Original oder die digitale Trendmagie als Benchmark verwenden. Dies ist Indikator ist sehr experimentell es wurde erstellt (nicht wirklich eine Zeile von Code ist nicht eine Kreation LOL) vor zwei Tagen und ich habe absolut keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht, wenn es Geld verdient oder nicht. Es gibt ein weiteres Anliegen von Tudor Girl betonte sie, dass die ursprüngliche Trendmagie kann eine Tafel neu zu streichen. Sie behauptet, sie habe das Problem behoben, und ich hoffe, ich habe die feste Version als Basis-Träger verwendet. Der zukünftige Weg der Verbesserungen wird sein, die Multi-Frame-Option zu verwenden und haben eine Multi-Frame-SSA-Trendmagie basierend auf der Arbeit von Tudor Girl. Auf der anderen Seite entwickelte sich auch der Hirntrend gut. In der Tat ist es neugierig, weil es manchmal einfach nicht finden, jede Lösung und es gibt keinen Ball überhaupt. An diesem Morgen gab das Brain Trend ein Signal. Dieses Signal wird durch einen fraktalen Durchbruch bestätigt. Ich füge noch einen Screenshot hinzu, wo ich meine Karten mache. Diese Karten sind nur Karten, und denken Sie daran, die Karte ist nicht das Gebiet. Ich habe beschlossen, es in diesem Thread Post, weil ich frei, um einige erweiterte Konzepte diskutieren. OK noch einmal der fraktale Ausbruch. Der Fraktalbruch von der blauen FGDI zur roten FGDI - Zone während einer Periode mit hoher statistischer Volatilität wurde als zuverlässiges Signal für den Breakout - Handel getestet. Manchmal funktioniert es auch in Tokio-Sitzung, aber zählen Sie nicht, dass zu viel ohne zusätzliches Signal. Die Blue FGDI setzt fest, dass die Chancen für Ranging-Muster sind. Wir haben hohe fraktale Dimension. Wenn wir eine niedrige statistische Volatilität haben, ist dies ein sehr zuverlässiges Signal, dass ein Entfernungsmuster entfaltet wird. So während dieser Zeit verwenden 2B Strategien mit falschen Ausbrüchen. Wenn wir eine blaue FGDI und hohe Volatilität haben, ist es wirklich schwer zu handeln, ist es besser, diesen Markt zu vermeiden. Das zweite, was ich erwähnenswert ist eine andere Verwendung von Fibonacci-Verhältnisse. Also, wenn Sie sorgfältig beobachten den Bildschirm erschossen die Fibonacci ist nicht von der Unterseite, sondern aus dem Fraktal Ausbruch Punkt genommen. Warum also nehme ich den Ausgangspunkt von einem Ort, wo etwas passiert, ist eine neue Information auf dem Markt eingegangen. Wenn wir den Anfangsberechnungspunkt von unten nehmen, macht es keinen Sinn für mich, denn das war ein Teil des Bereichs. Als nächstes, wenn ein Fraktalausbruch in Kraft ist, wollen wir die erste schwere Korrektur betrachten. Ich möchte messen, wie weit es korrigiert. Dies ist eine bekannte Tatsache, wenn die Korrektur flach ist, wird der Preis weiter weg gehen. So gibt es eine Art von verschiedenen Korrekturen: - los 38,2 - mindestens 38,2 aber weniger als 68,8 - zwischen 68,8 und 100 - mindestens 100 aber weniger als 161,8 - zwischen 161,8 und 261,8 - mehr als 261,8 In unserem Fall war es 68,8 und 100 . Dieses Fallbeispiel begünstigt ein Entfernungsmuster. Wir kombinieren sie mit der Volatilität der Stunde und der Tatsache, dass die tägliche Reichweite extrem war. Und wir können eine Vorhersage machen, dass ein reichhaltiges Muster aus diesen Ebenen sich entfalten wird. Ich denke, dies wird die Regeln von Glenn Neely erinnern. Oh ja, aber es ist sehr vereinfacht und ich nutze mathematische Schätzung der Ausgangspunkt der Berechnungen. Leute diese Methode ist komplett neu und anders und meiner Meinung nach mehr Sinn macht. Die ganze technische Analyse ist es, die derzeitigen chaotischen Attraktoren zu extrahieren und zu beurteilen, ihre möglichen Einfluss. Zum Beispiel Analysten sagen, wir haben eine bullishe Struktur, oder wir haben eine bearish Struktur. Und das ist okay, und manchmal wird diese Analyse viel mehr anspruchsvolle Analyse auf der Grundlage komplexer Statistiken, die falsch auf das Gauß-Modell, dass große intellektuelle Betrug. Das ist, weil der Markt ist so komplex, dass im Vergleich zu ihm die anspruchsvollsten Algorithmen, die von den mächtigsten Computer auf der Erde ausgeführt wird, ist ein Witz. Und manchmal ist der Markt so einfach, dass ein SMA liest es schön. Was für ein Wunder ist nicht Attached Images (zum Vergrößern anklicken) Joined Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Meine Freundin ist wütend, dass ich mit ihr spielte, anstatt sie herauszunehmen. OK hier ist es MTF Tudor Mädchen Indikator, sondern auf Singular Spectrum Analysis basiert. Natürlich ist der normale Indikator nützlich, weil wir erwarten können, dass die SSA neu berechnen. Wir versuchen, so weit wie möglich zu minimieren. Also in dieser Version werde ich nicht lassen Sie die Verzögerung, die es auf 50 fixiert ist, zu bewegen. Nehmen Sie es als Narr Verteidigung. (Es ist einfach Sie selbst tun können). Sorry der Code ist eine reine Scheiße, wie es eine dekompilierte Zeug ist. Aber es funktioniert und für einen fxhacker ist das genug. Ich befestige einen Schuss, so dass Sie vergleichen können. Diese wunderbare und edle Dame (TudorGirl) hatte eine weitere sehr nützliche Idee. Ihre Idee war, diese nonlag Indikatoren nicht auf einer normalen Diagrammen, sondern auf nicht lineare Tick-basierte Diagramme zu verwenden. Und ich denke, die fraktalen Dimension Berechnungen machen mehr Sinn in dieser Angelegenheit. Installieren Sie Hinweis natürlich benötigen Sie die gesamte SSA-Bibliothek, finden Sie in den vorherigen Beiträgen. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Mitglied seit Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge OK hier kann ich noch eine erweiterte mod hinzufügen. Wir verwenden die CCI mit Jurik-Glättung. Natürlich benötigen Sie die jurik CCI und die Include-Datei. Sie finden es in diesem Thread mit der Trend Magic Digital Version. Also diese Mod in Theorie sollte nicht neu lackieren. Mit dem digitalen Mod können Sie andere Dinge tun. Zum Beispiel in diesem Schuss ich verwendet Zeitraum von 30 und Jurik Glättung von 20. So kann ich etwas schneller als die normalen und in der gleichen Zeit gleichmäßig haben. Sie benötigen die jjmaseries include-Datei und die cci auf jurik. Sie finden es in diesem Thread. Ich kann einige Fragen beantworten. Nein, ich bin nicht codebreaker. Ich habe noch kein Level, um ein Jedi-Meister LOL zu sein. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Registriert seit Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Ich möchte, dass ihr zwei weitere Mods zeigt. Einer ist Hirn-Trend von SSA. Sie können es selbst tun. Sie müssen nur das jjma in der iCustom-Funktion ersetzen. Verwenden Sie Lags von 50 bar mit 5 Anzahl der Berechnungen. Leider basiert dieser Mod auf einem Indikator von Mladen SSA des Preises, der sich im Elite-Bereich von TSS befindet. So kann ich nicht teilen in einem öffentlichen Forum. Aber hey ich sage dir was zu tun ist. Der andere Grund, den ich nicht freigeben, dass ist, dass dies erwartet wird, neu zu berechnen. Wie das geht, weiß ich nicht. Sie können sich die BB MACD mit SSA. Dieses Mal ist die gute neue, dass es auf der freien SSA beruht normalisieren. Und wenn Sie es haben, können Sie es ausführen. Die schlechte Nachricht ist, dass es ein neues Problem im Code. Mladen arbeitete daran und habe es gestern fixiert, aber es ist nicht hier und ich hoffe, es wird freigegeben. OK das ist alles von gestern. Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken) Hier veröffentliche ich die Beispiele von gestern für diesen neuen Mod auf Basis der SSA. Die Idee ist, dass die SSA künftige Bars zu berechnen. Wir können dieses minimieren, indem wir eine ganze Menge Lag benutzen. Und es gibt einige Systeme, die langfristige Perioden verwenden. So können wir diese Logik verwenden und SSA Se anwenden, indem wir diese beiden Ansätze kombinieren, die den Indikator mit etwas ändern, das auf dem SSA basiert. Darüber hinaus, wenn die Volatilität in der Logik enthalten ist, kann es ein gewinnendes System irgendwo sein. Also habe ich es mit dem BB MACD SSA gemacht. Knall. Der Mod mit dem Jurik-Filter sah nicht so sexy aus. Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken) Hier poste ich die Beispiele von gestern für diesen neuen Mod auf Basis der SSA. Die Idee ist, dass die SSA künftige Bars zu berechnen. Wir können dieses minimieren, indem wir eine ganze Menge Lag benutzen. Und es gibt einige Systeme, die langfristige Perioden verwenden. So können wir diese Logik verwenden und SSA Se anwenden, indem wir diese beiden Ansätze kombinieren, die den Indikator mit etwas ändern, das auf dem SSA basiert. Darüber hinaus, wenn die Volatilität in der Logik enthalten ist, kann es ein gewinnendes System irgendwo sein. Also habe ich es mit dem BB MACD SSA gemacht. Knall. Der Mod mit der Jurik-Filterung. Sieht nett aus. Vielen Dank. Und ich teste BB MACD SSA auf Min-Diagramm. Geben Sie ok Signal. Hier poste ich die Beispiele von gestern für diese neue Mod auf der Grundlage der SSA. Die Idee ist, dass die SSA künftige Bars zu berechnen. Wir können dieses minimieren, indem wir eine ganze Menge Lag benutzen. Und es gibt einige Systeme, die langfristige Perioden verwenden. So können wir diese Logik verwenden und SSA Se anwenden, indem wir diese beiden Ansätze kombinieren, die den Indikator mit etwas ändern, das auf dem SSA basiert. Darüber hinaus, wenn die Volatilität in der Logik enthalten ist, kann es ein gewinnendes System irgendwo sein. Also habe ich es mit dem BB MACD SSA gemacht. Knall. Der Mod mit der Jurik-Filterung. Können u Ihre Schablone bitte teilen. Ich kann die indis aus irgendeinem Grund nicht laden Mitglied seit Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Hi, es ist nicht eine Frage über die Vorlage. Sie benötigen die quotSSA von pricequot, um es auszuführen. Und wie es erwähnt wurde, ist der Code nicht verfügbar, da er Teil der Elite-Sektion von TSD ist. Leider kann ich es nicht in der Öffentlichkeit zu teilen. Ich veröffentliche nur, weil die anderen sehen konnten, was die Idee ist, und wenn sie den Code haben, können sie es ausführen. Bitte versteht mich gut, ich bin nicht hier, um irgendwelche Elite-Abschnitte zu fördern, aber ich muss ihre Arbeit respektieren, denn vielleicht könnten wir schließlich bei einigen Projekten zusammenarbeiten, da es zufällig indirekt passiert ist. Auf der anderen Seite sind diese Indikatoren auf SSA verlässlich, dh, es besteht die Gefahr einer Neuanstrichung. Ich arbeitete an der Caterpillar-Indikator versucht, die SSA des Preises mit ihm zu ersetzen. Da es völlig kostenlos ist, kann ich es posten. Ich versuchte den ganzen Nachmittag und ich machte es nicht richtig, hier ist es, was ich habe. Die Caterpillar-Anzeige hält nicht viel von Lag und es stürzt ab, wie es kein Morgen gibt. Ich mache es richtig funktioniert, BB MACD SSA Caterpillar nur auf Offline-Charts. Ich habe eine Version von ihm jetzt, aber ich zögere, es zu veröffentlichen, weil es Müll ist. OK gut werde ich es veröffentlichen. Hier ist es die ursprüngliche Caterpillar und meine Version. Die ursprüngliche Caterpillar verwendet in der Tat zwei SSA-Linien: Schnelle Linie: 7 Takte von Verzögerung und 1 Berechnung Langsame Linie: 5 Takte von Verzögerung und 1 Berechnung Unter diesen Bedingungen können Sie erwarten, dass sie alle zwei Takte neu berechnen. Lol So löschte ich eine der Raupen, so dass wir mit nur einem bleiben. Ich hoffe, ich habe es gut gemacht, weil ich um den Code verheerend war. Danach fügte ich die Parameter, Verzögerung, Anzahl oder Berechnungen und die Anzahl der Balken. Die 300 Bars scheinen zu funktionieren. Dieser Code kann nicht große Menge von Stangen verarbeiten, wie der mladen tut. Die Version 1 stützt sich auf die ursprüngliche Bibliothek. Die Version 2 verwendet die SSANormalize Bibliothek, da ich sie zuverlässiger finde. Und schließlich scheint der BB MACD SSA alle zwei Sekunden zu stürzen. Ich konnte es nur im Offline-Modus laufen. Entschuldigen Sie Scalpers. Ich hoffe jemand kann sich verbessern weil ich aus dem Russischen die Kommentare übersetzt habe, damit der Code leicht verstanden werden kann. Digitale ACSTrend Ich habe meine eigene Mod mit Caterpillar, die eine freie Version von SSA des Preises ist (Ich nahm die ursprüngliche Caterpillar-Indikator und ich habe es sauber Löschen der zweiten Zeile und ermöglicht die Änderung der Parameter (Lag Balken, Anzahl der Berechnungen und Balken für die Berechnung), verwendet das Original 7 und 5 Lag Bars, ich benutze viel mehr). Allerdings ist die SSA des Preises viel stabiler, wenn Sie mehr Lag Bars verwenden. Nun, dies ist ein ganz besonderer Indikator, wegen der Natur der SSA. Es rekalkuliert. Aber wenn Sie eine ausreichende Menge an lag (mindestens 30) kann es sehr genau sein. Dieser Mod ist ein volles SSA mod. Für die Trendanalyse wenden wir die Caterpillar auf zwei verschiedene Weisen an. Sie benötigen die Caterpillar und Sie müssen die Bibliotheksdatei installieren. Ich schicke Ihnen zwei Versionen einer ist bbsqueezecaterpillar: Ich verwende die ursprüngliche Idee der Squeeze als Identifizierung der Trend (die Punkte). Das Histogramm verwendet die Caterpillar (SSA). Die zweite bbsqueezecaterpillar2 verwendet die SSA (Caterpillar) aber auf zwei verschiedene Arten: Histogramm und Punkte. Die Punkte berechnen häufiger das Histogramm. Ein weiterer Trendfilter Hier füge ich eine Version von FullSSA hinzu, aber hier haben wir keine Normalisierung. Wie für die Eingabe der Preisreihe ich einen gleitenden Durchschnitt, wenn ich will, um sie zu glätten. Ich verwende für Default eine Periode (Periodma) von 2, aber Sie können mit dem natürlich spielen. In der Tat ist die Normalisierung eine Abweichung (und vielleicht Innovation) von der Logik der SSA. Die SSA zersetzen die Preisreihenfolge. Singular Spectrum Analysis (SSA) ist eine Methode, die alle Variabilität in einer Reihe und bricht es in einige Oszillationsmuster, die wir als Eigenvektoren. Es gibt auch ein Maß für die Bedeutung dieser Muster oder Eigenwerte. 8220Eigen8221 ist ein deutsches Wort, das grob übersetzt 8220characteristic8221. Eigenvektoren sind Strukturfunktionen, die die Modi des Verhaltens im Preis am besten darstellen. Die Eigenwerte sind ein Maß für die Varianz, die diese Modi ausmachen. In der SSANormalize verwenden wir die Komponente, die für die meisten der Variabilität in den Daten ist es die niedrigere Frequenzkomponente. Danach normalisieren wir sie durch eine Normalisierungsperiode durch einen gleitenden Durchschnitt. Dies ist eine Innovation, weil wir ein wissenschaftliches Instrument einsetzen und von den Indikatoren der technischen Analyse Gebrauch machen. Das ist kein Gebrauch, den ein Wissenschaftler tun würde. Der klassische Ansatz ist, die Singular Spectrum zu vertreiben. Die Eigenvektoren können durch Eigenwert, höchsten bis niedrigsten, geordnet werden, so dass die ersten Muster den größten Teil der Varianz in den Daten beibehalten. Die geordneten Eigenwerte werden kollektiv als Singularspektrum bezeichnet. Sie können das Tutorial der CSSA Noxa für 101 von SSA lesen. Fajst k hat eine klare Position Anyway Regel ist ganz einfach. Wenn Sie nur ein Element haben, das ein zukünftiges Leck in Ihrem System hat, sind die Ergebnisse falsch - zu gut. Meine Meinung ist, dass, wenn Sie eine ausreichende Menge von Lag verwenden Sie gut sind. Natürlich müssen Sie in Ihren Erwartungen bescheiden und als zusätzliche Trendfilter verwenden. Natürlich kann dieses Tool niemals einen Ausbruch prognostizieren. Und es muss verwendet werden, wenn wir eine Stationarität im schwachen Sinne haben, vergessen Sie es, wenn wir einen fraktalen Ausbruch haben. Der nächste Schritt ist die Verwendung eines Neuronalen Netzes als Preis-Eingang. Ich habe es, aber es ist unter experimentellen Stadium. Doch mit dieser Mod nicht tun wir, dass wir nur die SSA ohne Normalisierung durch die Veränderung der Anzahl der Berechnungen können wir die Singular Spectrum erkunden. Für exapmle, wenn ich 1 Berechnung machen werde ich den Eigenvetor, dass die meisten erklärt, wenn die Variabilität des Trends zu sehen. Wenn ich 2 verwende, werde ich den nächsten Eigenvektor erforschen. Hier, wenn ich auf 5 gehen, hatte ich den Eigenvektor, der die oszillierende Komponente des Preises erklärt. Ja, es ist ein Klassiker, aber wir haben ihn nicht unter Metatrader. Nun, es rekalkuliert, aber wenn Sie eine ausreichende Menge an lag es wäre überschaubar. Eine mögliche Verwendung ist zusammen mit Trader dynamischen Index der SSA normalisieren. Die SSA-Normalisierung von Traders dynamic index ergibt sich durch Normalisierung der Oszillationsmuster (wir verwenden nur die wichtigsten Eigenvektoren und wir normalisieren sie, wissenschaftlich verrückt, aber verdammt nochmal, es funktioniert) und die FullSSA gibt uns den Trend. Dies ist ein Konzeptmodell und kein Handelssystem. / Sie benötigen die gleiche Bibliothek / Das Original ist eine normalisierte Version finden Sie hier Hier posten ich ein Bild des Adaptive ASCTrend. Die Einstellungen sind Risk 1 (Grundsätzlich halte ich diese Einstellungen, und lassen Sie den Algorithmus anpassen, wenn es zu viele Signale ist es notwendig, digitale Glättung zu verwenden, aber es betrifft die unteren Zeitrahmen und das ist nicht der Fall hier). Wir verwenden Niquist Parameter bei 0,5 Für die Mama Mod verwenden wir unten haben wir eine BBsqueeze Caterpillar Mod. Dies ist aus zwei Gründen sinnvoll. 1. Wenn wir einen blauen Punkt haben, der bedeutet, dass wir nicht genug Saft für einen Trend haben 2. Wenn es grün ist, sollte die Slope die Richtung durch das ASCTrend-System bestätigen. Ich füge einen weiteren Schuss bei diesem Schuss der Nyquist Parameter ist auf 1 gesetzt. Das bedeutet, dass wir an die Länge des dominanten Zyklus anzupassen. Wenn sie auf 0,5 gesetzt ist, passen wir uns einem halben dominanten Zyklus an. Wir haben also vier völlig unabhängige Algorithmen. Das Signal ASCTrend stützt sich auf: Jurik Glättung, Anpassung an die Zykluszeit, berücksichtigt die Volatilität und versucht, Signale zu geben, wenn wir starke Impulse in Richtung gegeben haben Die Mama mod. Verlässt sich auf die Mama von Ehlers, um in die richtige Richtung zu gehen. Wir können durch einen genetischen Algorithmus diese Komponente optimieren, um eine statistische Kante zu haben. Die BBsqueeze kombiniert zwei unterschiedliche Ideen. Eines ist die ursprüngliche Idee des Squeeze zu wählen, wenn es gut ist zu handeln und wenn nicht, das ist durch Vergleich der Bollinger und Keltner Kanäle erfolgt. Wir brauchen, dass die Bollinger breiter sind als die Keltner-Kanäle. Dies ist rein heuristisch, aber immer noch von Nutzen. Und für die Slope wird eine Caterpillar (Singular Spectrum Analysis) verwendet, um die Richtung der Bewegung zu bestimmen. Nun, das sieht nicht anders aus als andere technische Indikatoren (und die normale ASCtrend führt schön zu den aktuellen Marktbedingungen, aber es ist, wenn der Markt schwierig ist, wird die Zeit sein, seinen Wert nicht jetzt beweisen), aber die Algorithmen hinter sind ziemlich komplex und Es erfordert eine leistungsstarke Maschine, um dieses Spielzeug laufen. Irgendwelche Ideen für Verbesserungen sind willkommen. Hier will ich nicht auf die fraktalen Muster der FGDI, die den Geist des Systems ist. Andere Werkzeuge, aber die Wahl liegt bei Ihnen Es ist nicht neu zu lackieren es ist neu berechnen. Allerdings, wenn Sie nicht bequem mit, dass nicht verwenden. Ich finde es nützlich mit genug Menge an lag sie vermissen gelegentlich neu zu berechnen. Jedoch interessiere ich mich hauptsächlich, wenn es über oder unter 0 Linie ist. Ich denke, dass das System auf den Signalen und der Stoplinie basiert. Alles andere ist Zubehör und modular, und ist eine Frage der Wahl. Hier füge ich eine weitere Idee in die Tool-Box: Dies ist ein retraining neuronales Netz mit adaptiven Trainingsperiode von 1,5 der dominanten Zykluszeit. Ich füge die ursprüngliche Anzeige auch, weitere Informationen finden Sie hier (Ich benutze die feste Bibliothek nicht die ursprüngliche). Es gibt ein weiteres nützliches Werkzeug, das mit diesem System für eine bessere Timing von Einträgen in Richtung des Trends kombiniert werden kann. (Natürlich ist es ständig neu zu berechnen und es ist für die Reanimation Indikatoren Fans Sammlung) Ich benutze ein Neuronales Netz, aber es ist wirklich eine kurzfristige Vorhersage. Ich benutze es und die Trainingsperiode ist ständig auf 1,5 der dominanten Zykluszeit abgestimmt. Es ist sogar genauer als die Standard-300-Periode. Die Idee ist, dass der Markt ständig die Erinnerung verlieren und ich glaube, es ist falsch, dass, wenn Sie auf 1 Jahr Daten trainieren Sie bessere Ergebnisse erhalten (es gibt Jungs, die töten, um ihre Glauben zu schützen natürlich). Nun, dies ist meine Meinung, dass durch Abstimmung von konstant auf 1,5 Zyklus kann ich gute praktische Ergebnisse zu bekommen. Es ist ein nettes Spielzeug, Spiel mit ihm. Manchmal sind die Vorhersagen gibt es wirklich in der Nähe, was ein menschlicher Techniker tun würde. Interessant Es wird hauptsächlich verwendet, wenn Sie in den Trend spielen wollen, aber Sie wollen nicht einen Stop-Loss in der Nähe der Stop-Dust-Punkte haben. So können Sie dies für Timing der Eintrag für nicht gegen die Chancen. Wie üblich ist seine Hauptnutzung in relativ ruhigen Marktbedingungen, wenn der Markt stabil genug ist. Nicht verwenden, wenn die Volatilität zu hoch ist. Hallo, es gibt eine RAR-Datei. Extrahieren Sie die Datei in eine normale DLL-Datei. Diese Datei muss im Ordner "Experten / Bibliothek" installiert sein. Dies ist ein mql Basisindikator Lesen Sie bitte den Thread dort. Dies ist eine funktionierende neuronale Net Implementierung für Metatrader. Allerdings hält es immer wieder abstürzt. Also ein Drittanbieter-Fix vorbereitet wurde und ich habe die feste Version veröffentlicht. Mein Beitrag ist, es ständig an die Zykluszeit anzupassen. Ich teste es immer noch. Manchmal gibt es wirklich interessante Dinge. Die nächste Idee ist, den Ausgang in andere Indikatoren zu verwenden. In der Tat haben Sie einen Indikator, der Ihnen zeigt, was zum Schließen der geöffneten Leiste vorhergesagt wird. Bis jetzt viele Verwendungen: FullSSA mit diesem sieht promissing (ich nenne es FullNSSA), aber ich teste es immer noch.
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